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关于策略的简单性和复杂性

文章发布时间:2015/5/26 15:34:06



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关于策略的简单性和复杂性
 有人说,策略越简单越好,越简单越不容易失效。也有人说,简单的策略,收益风险比不高,资金曲线往往波动较大,需要复杂的策略来使资金曲线变平滑。
       其实,简单的策略不一定有效,复杂的策略也不一定会失效。但有一点可以确定的是,过于简单的策略,由于收益风险比太低,在市场行情与策略不匹配的艰难阶段,往往回撤较大。片面追求策略简单化是一个误区。这就是为什么很多人都知道一条均线可以盈利,但很少有人能真正地只靠一条均线去赚钱。
       事实上,只要抓住市场的主要波动特征,简单和复杂的策略都可以有效。判断策略是否持续有效,需要用普适性标准,普适性越强的策略,未来适应性越强,而不是以简单和复杂为划分依据。
       笔者实盘,同样是商品隔夜趋势跟踪类别的策略,跑过只有4行代码的算法,也跑过有1300行代码的算法。最终,1300行代码的策略仍在持续实盘,而4行代码的策略,增加到了200行。
       所以过于简单的策略不可取,在强普适性前提下,稍显复杂的策略,有较好的实盘价值。




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